واکنش بازار به اخبار خوب و بد اعلامیه های سود، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی
- author هادی سراوانی
- adviser محمداسماعیل فدایی نژاد محمود شیرازی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1389
abstract
چکیده ندارد.
similar resources
بررسی رابطه بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
این پژوهش به بررسی رابطه‌ی بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت انجام پژوهش 95 شرکت از شرکت-های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 الی 1387 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از نرم‌افزار SPSS جهت برازش مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود رابطه معناد...
full textتوان بازار محصول، ساختار صنایع و مدیریت سود شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توان قیمتگذاری بازار محصول و رقابت صنایع تولیدی با مدیریت سود می‌پردازد. در این پژوهش، برای کمیسازی مدیریت سود از مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهّدیاختیاری استفاده‌شده است. در این راستا، دوفرضیه تدوین‌شده است و جهت آزمون این فرضیهها، نمونهای متشکل از 92 شرکت (460 سال- شرکت) از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 الی 1392 انتخاب شد و ب...
full textبررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام
در این پژوهش واکنش بازار نسبت به تغییرات تقسیم سود سهام با توجه به روند پرداخت آن بررسی می‌شود. به بیانی دیگر، در این پژوهش چگونگی واکنش سرمایهگذاران به هرکدام از سه گرایش: روند افزایشی، روند کاهشی و روند عدم تغییرات کلی، بررسی می‌شود. این مجموعه‌ها با استفاده از مدل CAPM و همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به‌دنبال نتایج به‌دست آمده در روند افزایشی، انحراف مثبت اساسی...
full textبررسی رابطه بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
این پژوهش به بررسی رابطه ی بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت انجام پژوهش 95 شرکت از شرکت-های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1387 به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از نرم افزار spss جهت برازش مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود رابطه معناد...
full textتلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل)
در این مقاله رابطه‌ی بین بازده بازار و تلاطم پیش بینی شده و غیرمنتظره‌ی حاصل از مدل‌های شرطی طبقه‌ی ، شامل دو مدل متقارن آرچ و قارچ و دو مدل نامتقارن جی قارچ و ای قارچ در بورس اوراق بهادار تهران، و بورس‌های بین المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی این رابطه از روش‌شناسی خارج از نمونه استفاده می‌شود که در این راستا تلاطم پیش بینی شده‌ی خارج از نمونه به جای درون نمونه به کار برده می‌شود. نت...
full textتلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل)
In this article the relationship between market return and volatility is examined by applying out- of- sample methodology and ARCH (M) class models in the Tehran Stock Exchange (TSE) and international stock exchanges. The results are inconsistent with portfolio theory implications in NASDAQ, ISE and TSE. However I found only negative relationship between unexpected volatility and monthly return...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023